Понятие «эконометрики» было введено в экономическую теорию норвежцем Рагнаром Фришем (1895-1973), одним из трех основателей эконометрического сообщества, первым редактором журнала «Эконометрика» и победителем Нобелевской премии по экономике в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году, а сам термин предложил австро-венгерский бухгалтер Павел Цьемпа.
Эконометрика — это единое исследование экономических моделей, проведение математической статистики и изучение экономических данных. По сути, эконометрика состоит из экономики и метрики. Данный симбиоз наук необходим для того, чтобы рассмотреть экономические отношения с помощью количественного метода. Учитывая развитие научно-технического процесса, можно с уверенностью сказать, что современная вычислительная техника стала незаменимым компонентом такой межпредметной методики, как эконометрика — с помощью современных электронно-вычислительных комплексов (в том числе нейросетей) можно производить метрические измерения экономических показателей в больших и очень больших (Big Data) массивов данных с возможным последовательным вариативным развитием более миллионов различных событий.
Классическое эконометрическое исследование состоит из пяти этапов: формулировка проблемы, сбор статистических данных по заданным параметрам, построение эконометрической модели, проверка надежности результатов и, наконец, анализ результатов с составлением дальнейших прогнозов.
В области эконометрики есть подразделения и специализации. Так, прикладная эконометрика охватывает описывание развития количественных экономических моделей и применение эконометрических методов в этих моделях с использованием экономических данных. Существует также непараметрическая эконометрика, которая не требует описания функциональных форм оцениваемых объектов.
